| Componente Curricular |
|---|
| ECOB19 - ECONOMETRIA III |
| Carga Horária - Total: 68 horas | | |
|---|
| Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
|---|
| 68 | 0 | 0 | Economia | 2014.1 |
| Ementa |
|---|
| Processos estocásticos. Raízes unitárias. Modelos univariados de séries de tempo - enfoque de Box-Jenkins. Modelos de vetor auto-regressivo. Causalidade. Análise de cointegração. Exogeneidade. Modelos estruturais para séries de tempo: espaços de estado de filtro de Kalman. Modelos de volatilidade: modelos ARCH e suas extensões e modelos de volatilidade estocástica. Modelos com séries de alta frequência. Modelos não lineares de Séries de Tempo. |
| Programa |
|---|
| Objetivo |
|---|
| Não há Objetivo cadastrado |
| Conteúdo |
|---|
| Não há Conteúdo cadastrado |
| Bibliografia |
|---|
| Não há Bibliografia cadastrada |